Obviamente nos falta un poco de historia en este indicador pero diriamos que lateral
domingo, 24 de febrero de 2008
Línea Máximos/mínimos casera
Obviamente nos falta un poco de historia en este indicador pero diriamos que lateral
Señales opciones
| Fecha | Tipo | Valor | Ope | C/P | Vol | Strike | Comentario | |
| 22-2-08 | Señal | CIN | Venta | P | 6 | 9,00 | Vamos a vender junio un poco alejados | |
| 15-2-08 | Señal | ENG | Venta | P | 3 | 18,00 | 0,97 marzo | |
| 6-1-07 | Señal | SAN | Venta | C | 4 | 14,00 | Buscaremos 0,32 aprox | |
| 6-1-07 | Señal | POP | Venta | C | 4 | 12,00 | Poca volatilidad. No vender a menos 0,18 | |
| 6-1-07 | Señal | BBVA | Venta | C | 3 | 16,00 | Sobre 0,33 |
Tres señales ejecutadas: REP, GAS, REE. Una pendiente:ENG y una nueva: CIN
domingo, 17 de febrero de 2008
El debate de la semana: subira o bajara?
Pues por ahora esta claro, si rompe el soporte puede caer bastante, pero si por el contrario rompe resistencias queda en subida libre. Hagan sus apuestas.
Indicador Fierrando
Desde siempre he creído que lo sistemas para que sean válidos a lo largo del tiempo deben ser simples y desde el principio eso era lo que buscaba. Se que el Santo Grial que buscan todos los recién llegados a este mundo no existe y estoy convencido que cualquier sistema con una adecuada gestión del riesgo da dinero por encima del comprar y mantener pero claro, eso no nos va hacer ricos.
Hace muchos años cuando el foro de megabolsa tenia actividad y muchos andábamos a la búsqueda de la formula mágica, cree el Fierrando, un indicador basado en otro de Fierro basado en medias móviles 6/60. Posteriormente Francisco Martín, mas conocido como COS creó el COS 2MM que estaba basado en el mio y mucha optimización. La no mención de mi nombre que era la base del suyo no me gustó y sigue sin gustarme, pero eso no quita merito a mi trabajo y tampoco al suyo. Por su parte el de COS ofrece mucho mejores resultados, pero claro no creo la optimización sea aplicable en el mundo real, así que no me vale.
El sistema tiene los defectos de todos los sistemas basados en medias móviles, muy buenos en tendencia pero malos en lateral. Basándome en el Fierrando he creado un nuevo gráfico, valores que dan señal de compra o de venta señal que puede ser interesante ya que una media de 55 es una media bastante lenta. Ya iremos viendo lo que da de sí.
Como lo interpreto yo. Conociendo este indicador que es lento en venta y rápido en compra, hay que interpretarlo como que el macd esta dando señal de entrada en muchos valores, pero esto no significa que haya que ponerse largos, al 100%, significa que le mercado esta intentando girar pero un 27% de señales de estar fuera me parecen muchas.
Hace muchos años cuando el foro de megabolsa tenia actividad y muchos andábamos a la búsqueda de la formula mágica, cree el Fierrando, un indicador basado en otro de Fierro basado en medias móviles 6/60. Posteriormente Francisco Martín, mas conocido como COS creó el COS 2MM que estaba basado en el mio y mucha optimización. La no mención de mi nombre que era la base del suyo no me gustó y sigue sin gustarme, pero eso no quita merito a mi trabajo y tampoco al suyo. Por su parte el de COS ofrece mucho mejores resultados, pero claro no creo la optimización sea aplicable en el mundo real, así que no me vale.
El sistema tiene los defectos de todos los sistemas basados en medias móviles, muy buenos en tendencia pero malos en lateral. Basándome en el Fierrando he creado un nuevo gráfico, valores que dan señal de compra o de venta señal que puede ser interesante ya que una media de 55 es una media bastante lenta. Ya iremos viendo lo que da de sí.
Como lo interpreto yo. Conociendo este indicador que es lento en venta y rápido en compra, hay que interpretarlo como que el macd esta dando señal de entrada en muchos valores, pero esto no significa que haya que ponerse largos, al 100%, significa que le mercado esta intentando girar pero un 27% de señales de estar fuera me parecen muchas.
Situación opciones cartera
Podéis ver la situación exacta en el enlace: http://spreadsheets.google.com/pub?key=pAfKgX3cWCT343HJkj5GvdQ
sábado, 16 de febrero de 2008
Señales opciones
Señales de venta de PUT en las energéticas. Señales NO bajistas.
| Fecha | Tipo | Valor | Ope | C/P | Vol | Strike | Comentario | |
| 15-2-08 | Señal | REP | Venta | P | 2 | 21,00 | 0,46 marzo | |
| 15-2-08 | Señal | ENG | Venta | P | 3 | 18,00 | 0,97 marzo | |
| 15-2-08 | Señal | GAS | Venta | P | 1 | 36,00 | 1,52 junio | |
| 15-2-08 | Señal | REE | Venta | P | 1 | 40,00 | 0,90 marzo | |
| 6-1-07 | Señal | SAN | Venta | C | 4 | 14,00 | Buscaremos 0,32 aprox | |
| 6-1-07 | Señal | POP | Venta | C | 4 | 12,00 | Poca volatilidad. No vender a menos 0,18 | |
| 6-1-07 | Señal | BBVA | Venta | C | 3 | 16,00 | Sobre 0,33 |
domingo, 10 de febrero de 2008
Indicador Weinstein
Pues también claro, mercado bajista a medo/largo. Costará semanas antes de que esto de señales de cambio de tendencia.
Señales opciones
Esta semana no hay señales de venta de opciones, así que vacaciones!!!!!
Bueno algo queda pendiente pero es muy viejo y difícil de ejecutar
Bueno algo queda pendiente pero es muy viejo y difícil de ejecutar
| Fecha | Tipo | Valor | Ope | C/P | Vol | Strike | Comentario |
| 6-1-07 | Señal | SAN | Venta | C | 4 | 14,00 | Buscaremos 0,32 aprox |
| 6-1-07 | Señal | POP | Venta | C | 4 | 12,00 | Poca volatilidad. No vender a menos 0,18 |
| 6-1-07 | Señal | BBVA | Venta | C | 3 | 16,00 | Sobre 0,33 |
Situación opciones cartera
Podéis ver la situación exacta en el enlace: http://spreadsheets.google.com/pub?key=pAfKgX3cWCT343HJkj5GvdQ
Esta semana hemos ejecutado la venta de la PUT IBE y ACS
Esta semana hemos ejecutado la venta de la PUT IBE y ACS
miércoles, 6 de febrero de 2008
Operación IBE
| Nº de orden: | 873538 |
| C/V: | Venta |
| Contrato: | I8 900O |
| Volumen de la orden: | 4 |
| Cambio de la orden: | 0,18 e |
| Volumen ejecutado: | 4 |
| Cambio medio: | 0,1800 e |
operación ACS
| Nº de orden: | 873506 |
| C/V: | Venta |
| Contrato: | AS 3200O |
| Volumen de la orden: | 1 |
| Cambio de la orden: | 0,42 e |
| Volumen ejecutado: | 1 |
| Cambio medio: | 0,4200 e |
domingo, 3 de febrero de 2008
Indicador Weinstein
El mismo valor de la semana pasada, es decir el mercado es bajista a medio largo plazo.
Línea Máximos/mínimos casera
Bueno, rebote importante, no hay nuevos máximos y no hay nuevos mínimos, mercado lateral a corto plazo.
sábado, 2 de febrero de 2008
Señales opciones
Atención, dos acciones han dado señal de venta de put: IBE y ACS.
En este sistema no considero eso una señal alcista, si no más bien NO bajista en las próximas semanas. Además hay muchos valores que pueden dar la misma señal la semana que viene, pero por ahora eso es lo que hay
En este sistema no considero eso una señal alcista, si no más bien NO bajista en las próximas semanas. Además hay muchos valores que pueden dar la misma señal la semana que viene, pero por ahora eso es lo que hay
| Fecha | Tipo | Valor | Ope | C/P | Vol | Strike | Comentario |
| 1-2-08 | Señal | IBE | Venta | P | 4 | 9,00 | no veo nada claro |
| 1-2-08 | Señal | ACS | Venta | P | 1 | 32,00 | sobre 0,42 |
| 6-1-07 | Señal | SAN | Venta | C | 4 | 14,00 | Buscaremos 0,32 aprox |
| 6-1-07 | Señal | POP | Venta | C | 4 | 12,00 | Poca volatilidad. No vender a menos 0,18 |
| 6-1-07 | Señal | BBVA | Venta | C | 3 | 16,00 | Sobre 0,33 |
Situacion opciones cartera
Podéis ver la situación exacta en el enlace: http://spreadsheets.google.com/pub?key=pAfKgX3cWCT343HJkj5GvdQ
Esta semana hemos ejecutado la venta de la CALL REP y hemos vendido con perdidas las call de UNF.
Todas las call que están en cartera están en una situación complicada: poco tiempo a vencimiento. Las iré vendiendo si es que puedo. Si llegan a final de mes las podemos dar por perdidas.
Esta semana hemos ejecutado la venta de la CALL REP y hemos vendido con perdidas las call de UNF.
Todas las call que están en cartera están en una situación complicada: poco tiempo a vencimiento. Las iré vendiendo si es que puedo. Si llegan a final de mes las podemos dar por perdidas.
Cartera Inbolsa: Comentario (enero 2008)
Bueno, pues la bofetada no ha sido manca. -13,5%
Sin embargo mirando los gráficos todo parece bastante ortodoxo, una distribución de activos amplia, poco riesgo divisa, sectores "defensivos" (farmacia y tecnología) y la estrategia para enero que era clara, ir saliendo de España y pasar a liquidez.
¿Donde estuvo pues el problema?. Se que nadie aprende en cabeza ajena, pero por si alguien le vale ahí va. En le mes de enero tenia 5 put vendidos, con la caída saltaron los soportes y el planteamiento que hice fue el siguiente: llevamos mucha caída, así que en lugar de cerrar la posición decidí "rollearla" a febrero a esperar el rebote y efectivamente el rebote llego pero unos dos mil puntos mas abajo. Las cuentas son fáciles, 5 contratos por 2.000 puntos pues eso 10.000 euros volatilizados en una jornada!!!!.
Afortunadamente no me vi obligado a cerrar todo, por disponer de liquidez para las garantías y eso ha evitado un agujero casi irrellenable, pero la herida ha sido grande y la sangre aun brota.
La lección es conocida:
1. No pienses, si tu estrategia es cerrar, cierra.
2. Gestiona el riesgo, los apalancamientos te pueden arruinar (literalmente).
3. Los derivados deben ser siempre una parte marginal de tu cartera. No solo es mi caso, mira lo de Societé General.
Estrategia para febrero.
* No vender mas acciones, estos precios quizás no sean de compra pero no de venta.
* Quieto en compra de acciones a no ser que haya caídas muy fuertes y ponga la caña.
* Si el mercado gira al alza (que dudo): mi método tortuga.
* Seguimos con estrategia de venta de opciones sobre acciones.
* Dejo las cunas de ibex en cuanto cierre todas las posiciones: demasiada volatilidad.
* Quizás venta de PUT si algunos valores "solidos" caen mucho: POP, TEF, SAN, etc
Sin embargo mirando los gráficos todo parece bastante ortodoxo, una distribución de activos amplia, poco riesgo divisa, sectores "defensivos" (farmacia y tecnología) y la estrategia para enero que era clara, ir saliendo de España y pasar a liquidez.
¿Donde estuvo pues el problema?. Se que nadie aprende en cabeza ajena, pero por si alguien le vale ahí va. En le mes de enero tenia 5 put vendidos, con la caída saltaron los soportes y el planteamiento que hice fue el siguiente: llevamos mucha caída, así que en lugar de cerrar la posición decidí "rollearla" a febrero a esperar el rebote y efectivamente el rebote llego pero unos dos mil puntos mas abajo. Las cuentas son fáciles, 5 contratos por 2.000 puntos pues eso 10.000 euros volatilizados en una jornada!!!!.
Afortunadamente no me vi obligado a cerrar todo, por disponer de liquidez para las garantías y eso ha evitado un agujero casi irrellenable, pero la herida ha sido grande y la sangre aun brota.
La lección es conocida:
1. No pienses, si tu estrategia es cerrar, cierra.
2. Gestiona el riesgo, los apalancamientos te pueden arruinar (literalmente).
3. Los derivados deben ser siempre una parte marginal de tu cartera. No solo es mi caso, mira lo de Societé General.
Estrategia para febrero.
* No vender mas acciones, estos precios quizás no sean de compra pero no de venta.
* Quieto en compra de acciones a no ser que haya caídas muy fuertes y ponga la caña.
* Si el mercado gira al alza (que dudo): mi método tortuga.
* Seguimos con estrategia de venta de opciones sobre acciones.
* Dejo las cunas de ibex en cuanto cierre todas las posiciones: demasiada volatilidad.
* Quizás venta de PUT si algunos valores "solidos" caen mucho: POP, TEF, SAN, etc
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